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統(tǒng)計(jì)學(xué)中的大數(shù)定律到底是什么?如何使用?

發(fā)布時(shí)間:2024-01-26 10:09

在統(tǒng)計(jì)學(xué)中,大數(shù)定律表明隨著樣本大小的增長(zhǎng),其均值越來(lái)越接近整個(gè)總體的平均值。這是因?yàn)殡S著樣本變得更大,它更能代表整體人口。在金融背景下,大數(shù)定律表明一個(gè)迅速增長(zhǎng)的大型實(shí)體無(wú)法永遠(yuǎn)保持增長(zhǎng)的速度。那些市值數(shù)百億的大藍(lán)籌股票經(jīng)常被引用為這種現(xiàn)象的例子。
統(tǒng)計(jì)學(xué)中的大數(shù)定律到底是什么?如何使用?

1.理解大數(shù)定律

大數(shù)定律可以涉及兩個(gè)不同的主題。首先,在統(tǒng)計(jì)分析中,大數(shù)定律可以應(yīng)用于各種主題。可能不可行對(duì)給定人口中的每個(gè)個(gè)體進(jìn)行調(diào)查以收集所需數(shù)量的數(shù)據(jù),但每增加一個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)都有可能增加結(jié)果是真實(shí)平均值的可能性。

大數(shù)定律并不意味著給定樣本或一系列連續(xù)樣本將始終反映真實(shí)的人口特征,特別是對(duì)于小樣本。這也意味著如果給定樣本或一系列樣本偏離真實(shí)人口平均值,大數(shù)定律并不保證連續(xù)樣本將使觀察到的平均值朝著人口平均值移動(dòng)(正如賭徒謬論所示)。

其次,在商業(yè)中,術(shù)語(yǔ)“大數(shù)定律”有時(shí)用于描述以百分比表示的增長(zhǎng)率。這表明隨著企業(yè)擴(kuò)張,保持百分比增長(zhǎng)率變得越來(lái)越困難。這是因?yàn)榧词乖鲩L(zhǎng)率以百分比保持不變,潛在的美元金額實(shí)際上是在增加的。

2.大數(shù)定律與統(tǒng)計(jì)分析

如果一個(gè)人想確定一個(gè)包含100個(gè)可能值的數(shù)據(jù)集的平均值,他更有可能通過(guò)選擇20個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)而不是僅依賴于兩個(gè)來(lái)得出準(zhǔn)確的平均值。這是因?yàn)閮蓚€(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)更有可能是離群值或不代表平均值,而20個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)中更有可能都是不代表性的。

例如,如果數(shù)據(jù)集包含從一到100的所有整數(shù),抽樣者只抽取了兩個(gè)值,比如95和40,他可能確定平均值約為67.5。如果他繼續(xù)隨機(jī)抽樣達(dá)到20個(gè)變量,隨著考慮更多數(shù)據(jù)點(diǎn),平均值應(yīng)該朝著真實(shí)平均值移動(dòng)。

3.大數(shù)定律和中心極限定理

在統(tǒng)計(jì)分析中,大數(shù)定律與中心極限定理相關(guān)。中心極限定理指出,隨著樣本大小的增加,樣本均值將呈均勻分布。這通常被描繪為一個(gè)鐘形曲線,其中曲線的峰值表示均值,樣本數(shù)據(jù)的均勻分布落在曲線的左右兩側(cè)。

類似地,大數(shù)定律也指出,隨著樣本的增長(zhǎng),數(shù)據(jù)將變得更加精細(xì)。然而,大數(shù)定律更密切地與鐘形曲線的中心相關(guān)。大數(shù)定律表明,隨著樣本大小的增加,樣本的均值將更加接近總體的均值。因此,大數(shù)定律與曲線的峰值(均值)相關(guān),而中心極限定理與曲線的分布相關(guān)。

4.大數(shù)定律與業(yè)務(wù)增長(zhǎng)

在商業(yè)和金融領(lǐng)域,大數(shù)定律這個(gè)術(shù)語(yǔ)有時(shí)在口語(yǔ)中用來(lái)指代指數(shù)增長(zhǎng)率通常不會(huì)按比例增長(zhǎng)的觀察結(jié)果。這實(shí)際上與大數(shù)定律無(wú)關(guān),但可能是邊際回報(bào)遞減法則或規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的結(jié)果。

相同的原則也可以應(yīng)用于其他指標(biāo),如市值或凈利潤(rùn)。因此,投資決策可以基于公司在股票升值方面可能遇到的相關(guān)困難來(lái)指導(dǎo)。這個(gè)概念在增長(zhǎng)股與價(jià)值股之間有些核心,因?yàn)橐患夜疽坏┤〉檬袌?chǎng)成功,可能會(huì)發(fā)現(xiàn)很難維持其快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)策略。

5.商業(yè)案例中的大數(shù)定律示例

在2020財(cái)年,特斯拉報(bào)告了246.04億美元的汽車銷售額(不包括總銷售額)。第二年,公司報(bào)告了441.25億美元,增長(zhǎng)約79%。由于電動(dòng)汽車是新興市場(chǎng),特斯拉開(kāi)始逐漸體驗(yàn)到規(guī)模經(jīng)濟(jì),因此公司迅速取得了成功。

大數(shù)定律表明,隨著特斯拉繼續(xù)增長(zhǎng),公司將越來(lái)越難以保持這一生產(chǎn)水平。例如,假設(shè)未來(lái)幾年保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)率,很快就會(huì)明顯地看出,由于基礎(chǔ)美元價(jià)值變得不合理,特斯拉根本無(wú)法保持其當(dāng)前的增長(zhǎng)軌跡。

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